岗位职责：

1. 负责研究和开发金融产品估值定价模型并计算相关风险指标；

2. 进行量化研究分析，主要负责绝对收益类量化投资/交易策略的设计与开发；通过量化策略的方式协助投资组合的管理；为投资组合以及风险管理开发工具；

3. 基于金融衍生品及相关基础金融产品设计、开发投资策略；

4. 履行投资策略产品化和新产品设计开发职责；

5. 辅助投资经理，综合实际市场情况、投资策略特征等各类要素，协助对投资策略进行投资决策；辅助投资经理进行投资策略产品和其他产品的投资运作；

6. 根据投资策略和产品的开发进度，结合实际需要，通过自主或者合作方式开发相应的投资交易系统；

7. 对已有投资策略、投资策略产品及其他产品持续维护、优化和改进，维护投资交易系统，并根据后续需求对系统进行更新和升级。

岗位要求：

1. 数学、物理、统计、计算机、金融工程等理科专业，硕士学位以上，PhD优先，具有金融与跨专业教育背景者优先；

2. 具有两年以上金融量化分析及建模经验；

3. 熟悉风险计量模型和金融产品定价理论；

4. 具有资深统计及风险建模经验者优先；

5. C++、Java、Python、R、Matlab等相关计算机语言编程能力，熟悉证券及金融衍生品的相关交易规则及法规；

6. 熟悉信用风险计量模型及评级模型；

7. 具备理解英文技术文档和论文的能力；

8. 具有强烈的责任心和进取精神。